ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	131
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حسابداری

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

 

 

 

چکیده : 

در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله  سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال

روش خرید و نگهداری

میانگین های متحرک

شاخص قدرت اندازه حرکت

استراتژی های سرمایه گذاری

 

 

 

مقدمه

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:

 

الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛

ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).

 

این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)

 

درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.  مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.

 

تقریبا  هیچگونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

فصل اول:  کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3

3-1اهداف تحقیق 4

4-1فرضیه های تحقیق 5

5-1جامعه آماری و حجم آن 5

6-1بر آورد حجم نمونه 6

7-1روش گرد آوری اطلاعات 6

8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

9-1مفاهیم و واژگان تحقیق 8

1-9-1میانگین متحرک: 8

2-9-1اندیکاتور 8

3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت 9

4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی 9

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق 10

1-2مقدمه 11

2-2مبانی نظری تحقیق 12

1-2-2روش پرتفولیو 12

2-2-2تحلیل بنیادی 14

1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15

2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15

3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16

4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16

3-2-2تحلیل تکنیکال 16

3-2استراتژی های سرمایه گذاری 18

1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 19

1-1-3-2استراتژی شتاب 19

2-1-3-2استراتژی معکوس 20

3-1-3-2اقلام تعهدی 21

4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی 22

2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 25

1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک 25

1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26

2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون 26

3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی 27

4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی 29

5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر 29

4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 31

1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت 31

2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 32

5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32

6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33

7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 36

8-2تحقیقات خارج از کشور 41

1-8-2تحقیق الکساندر 41

2-8-2تحقیق فاما و بلوم 42

3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر 42

4-8-2تحقیق جیمز 42

5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون 43

6-8-2تحقیق بروک و همکاران 44

7-8-2تحقیق بلوم و همکاران 46

تحقیق بسمبیندر و چان 46

9-8-2تحقیق هادسون و همکاران 47

10-8-2تحقیق میلز 47

11-8-2تحقیق جینکای 48

12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین 48

13-8-2تحقیق وایت و همکاران 48

14-8-2تحقیق رانتر و لیل 49

15-8-2تحقیق وانگ و همکاران 49

16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور 50

17-8-2سوک جون لی و همکاران 50

18-8-2شین یون وانگ و همکاران 51

19-8-2کوکوهان چن و همکاران 51

20-8-2هارن و پاولو 51

9-2تحقیقات در داخل کشور 51

 

فصل سوم: روش انجام تحقیق 54

1-3مقدمه 55

2-3روش تحقیق 55

3-3جامعه آماری و حجم آن 56

4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56

5-3فرضیه تحقیق 58

6-3فرضیه های تحقیق 58

7-3روش گرد آوری اطلاعات 59

8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59

9-3تعریف مفاهیم و واژگان 61

1-9-3اندیکاتور 61

2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63

5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی 67

10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68

11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق 71

الف) قیمت سهام شرکتها: 71

ب)مجامع عادی: 71

ج) مجامع فوق العاده: 71

12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری 72

13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72

1-13-3آزمون آماریt 73

2-13-3آزمون ویل کاکسون 73

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75

1-4مقدمه 76

2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق 76

3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق 77

4-4آزمون آماری 89

1-4-4فرضیه اول 89

1-1-4-4سالانه 89

2-1-4-4دوساله و سه ساله 91

2-4-4فرضیه دوم 94

1-2-4-4سالانه 94

2-2-4-4دوساله و سه ساله 96

3-4-4فرضیه سوم 98

1-3-4-4سالانه 98

2-3-4-4دوساله و سه ساله 100

 

فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر 104

1-5مقدمه 105

2-5خلاصه تحقیق 105

3-5نتیجه گیری 106

4-5پیشنهادات علمی 109

1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 109

منابع 112

منابع فارسی 112

منابع خارجی 115

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1 1:محاسبه میانگین متحرک موزون 27

جدول3 1:شرکت های مورد بررسی 57

جدول4 1:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری 78

جدول4 2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA 81

جدول ‏4 3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82

جدول4 4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA 84

جدول 4‏ 5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری 85

جدول4 6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری 85

جدول4 7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86

جدول4 8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت 87

جدول4 9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت 88

جدول4 10: نتایج آزمون T-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89

جدول4 11: آزمون Tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA 92

جدول4 12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA 93

جدول ‏4 13:آزمون Tهمبسته برای داده های روش RSI 94

جدول4 14:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96

جدول4 15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97

جدول4 16:آزمون Tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA 99

جدول4 17:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی 101

جدول4 18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA 102

 

 

فهرست شکل ها

شکل1 1: رابطه میانگین متحرک با قیمت 31

شکل1 2: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت 32

شکل1 3:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33

شکل1 4:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت 34

شکل1 5: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت 34

شکل1 6: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک 35

شکل1 7:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت 36

شکل3‏ 1:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول 69

شکل3 2:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم 70

شکل3-3:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم 71

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

هدف از این پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی در شرکت های سیمانی بورس بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	151
حجم	444 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این پژوهش ما به معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی، با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند. در این روش برای دو رویکرد محدودیت های متفاوتی برای اندازه گیری کارایی واحدها بکار برده می شود که منجر به ایجاد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی می شد. 

 

 

 

اگر مرز کارایی ثابت و یکسان نباشد مقایسه بین کارایی واحدها معنای خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل، از طریق بکارگیری مجموعه محدودیت های یکسان برای هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه هستیم. در این پژوهش ابتدا با بکارگیری مجموعه محدویت ها یکسان برای هر دو رویکرد به مرز کارایی مشترکی دست یافتیم، سپس دو مدل خوشبینانه و بدبینانه را در یک مدل ادغام کردیم. در نهایت با استفاده از روش آلفا- برش آن را به مدل قطعی تبدیل کرده و با اعمال تغییر متغیر در مدل، آن را به یک مدل خطی تبدیل کردیم.

 

 

 

در ادامه مدل پیشنهادی را برای اندازه گیری کارایی شرکت های سیمانی فعال در بورس به کار بردیم. کارایی محاسبه شده از طریق این مدل بصورت بازه ارائه شده بود، بنابراین با استفاده از روش MRA به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که با توجه به اینکه 11 شرکت با بازه کارایی (1  1)، در رتبه اول قرار گرفتند برای رتبه بندی آن ها از روش AP استفاده کردیم که بر اساس نتایج به دست آمده از این روش شرکت های سیمانی تهران، قائن و خوزستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

کلید واژه :

ارزیابی عملکرد

تحلیل پوششی داده ها

منطق فازی

آلفا-برش

 MRA

 

 

 

 

 بیان مسئله

تغییرات فناوری از ویژگی های منحصر به فرد محیط تجاری پویای امروز است تغییرات شگرف در رقابت، نیازهای مشتریان،جهانی شدن و اهمیت یافتن مفهوم کیفیت که منجر به شکل گیری بازارهای رقابتی، رشد، افزایش در هزینه ها و ... شدند. و مفهوم خلق ارزش را به وجود آوردند.همگی بیانگر پویایی محیط تجاری پیرامون ما هستند. با توجه به این تغییرات مدیران نیازمند درک این تحولات و فراهم ساختن زمینه ای برای بهره برداری از موقعیت های موجود در محیط به نفع سازمان خود هستند. لذا داشتن اطلاعات کافی ، به موقع و قابل اطمینان از سازمان یکی از ابزارهای ضروری برای حضور در این عرصه است. یکی از این اطلاعات مورد نیاز آگاهی از عملکرد یک سازمان است اما برای مدیریت هر چیزی ابتدا باید آن را اندازه گیری کرد؛ بنابراین باید بتوانیم عملکرد  یک سازمان را اندازه گیری کنیم. باید بتوانیم بهره وری ، کارایی  و اثربخشی  و ... را در یک سازمان بسنجیم تا بتوانیم زمینه بهبود و رشد آن را فراهم آوریم.

 

 

 

ارزیابی  شرکت ها نقش بسیار مهمی را در صنعت ایفا می کند. معرفی شرکت های برتر صنعت، موقعیت آن ها را در یک محیط رقابتی و بر اساس شاخص ها یا متغیر های مختلف مشخص می کند. این امر سبب می شود تا از یک طرف شرکت ها ی ضعیف، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آن ها را تدوین کنند از طرف دیگر،شرکت های برتر با تعریف برنامه ها و استراتژی های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند(کاشانی،1392).

کارایی مفهومی است که مدت ها برای سنجش عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز دارند.یکی از مسائل گریبان گیر سازمان ها ، عدم آگاهی نسبت به میزان کارآمدی و کارایی سازمان خود و تفکیک واحدهای کارا از غیر کارا می باشد(قنبری،1390).

 

 

 

در خصوص سنجش کارایی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی ، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است. این پژوهش ها عمدتا یا به شناسایی متغیرهای لازم برای سنجش کارایی پرداخته اند و یا توجه خود را صرفا معطوف به روش های گوناگون سنجش عملکرد نموده اند. صنعت سیمان با وجود اینکه از مزیت‌های فراوانی چون وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود متخصصین و ... بهره می‌برد، با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تحویل، لزوم دستیابی به قیمت رقابتی، توقفات تولید و هزینه‌های بالای آن و ...، برخی ازمسائل مهم این صنعت به شمار می‌روند.

 

 

 

این صنعت یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشد که در چند سال اخیر رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر داشته است. کشور ما در سال 2012 به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان شناخته شده و وجود بازارهای بالقوه خارجی مانند عراق، قطر، امارات و پاکستان این فرصت را در اختیار این صنعت قرار داده تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. از طرفی دیگر پیشرفت این صنعت در صادرات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به صادرات نفتی نجات دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی می تواند صنعت را در رسیدن به این امر یاری دهد. با اندازه گیری کارایی شرکت ها و رتبه بندی آن ها شرکت ها می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت بهبود آن بکار گیرند.   

 

 

 

با توجه به اهمیت موضوع تعیین کارایی، روشهای بسیاری برای سنجش میزان کارایی واحدهای تصمیم گیری  ارائه شده است. این روش ها به طور کلی به دو دسته روش های پارامتریک  و ناپارامتریک  طبقه بندی می گردند. که در روش های ناپارامتریک سنجش کارایی از طریق برآورد تابع تولید یا هزینه ضرورتی ندارد.(کاید پور، 1390).به طور کلی سازمان ها برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود نیازمند اقدامات مناسب برای کنترل و ارزیابی عملکرد هستند.امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آن تکنیک تحلیل پوششی داده ها  می باشد.تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به به واحدهای دیگر با ورودی ها  و خروجی  های مشابه اندازه می گیرد.به دلیل اینکه استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل شود و یا اینکه وزن نهایی به دست آمده مورد قبول مدیریت نباشد، (قنبری، 1391)

 

 

 

در بررسی های معمولی مدل های تحلیل پوششی داده ها و اندازه گیری کارایی واحدهای  تصمیم گیری هر واحد در یک زمان معین مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی در مطالعات واقعی باید کارایی یک واحد تصمیم گیری در فاصله های زمانی متفاوت سنجیده شود. به این دلیل که یک واحد در هر برهه زمانی، رفتاری متفاوت از برهه های گذشته خواهد داشت. در نتیجه استفاده از تحلیل پوششی داده ها به تنهایی کافی نمی باشد و به همین دلیل در این پژوهش به دنبال ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی  هستیم تا بتوانیم به نتایج واقعی تری دست پیدا کنیم. 

 

 

 

ارزش های مشاهده شده در دنیای واقعی اغلب نادقیق و مبهم هستند. داده های نادقیق و مبهم ممکن است نتیجه اطلاعات غیر قابل کمی شدن  ، ناقص و غیرقابل دسترس باشند.داده های غیردقیق و مبهم اغلب با بازه های محدود، داده های ترتیبی  یا اعداد فازی  نشان داده می شوند. در سال های اخیر، محققان زیادی DEA فازی را برای بکارگیری در موقعیت های که بعضی از ورودی هاو خروجی ها نادقیق و مبهم هستند، فرمول سازی کرده اند(Hatami Marbini et al, 2011).

 

 

هنگام استفاده از DEA برای ارزیابی عملکرد نیاز به تخمین پارامترهای زیادی بدون هیچ تغییری وجود دارد. به هر حال تخمین پارامترهای نامعین در فرایند ارزیابی عملکرد اغلب با چالش هایی روبرو می باشد. تعدادی از پژوهشگران  روش های متنوعی برای کاربرد داده های غیردقیق و مبهم در تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد داده اند. کوپر و همکارانش، این مسئله را در زمینه داده های بازه ای مورد بررسی قرار داده اند. به هر حال بسیاری از مسائل دنیای واقعی داده های زبانی  مانند خوب، عادلانه یا ضعیف را بکار می گیرند و نمی توان آن ها را به عنوان داده های بازه ای  استفاده کرد. منطق فازی و تئوری فازی  می توانند اطلاعات مبهم، غیردقیق و غیرقطعی را در DEA با رسمی سازی عدم قطعیت در تصمیم گیری، ارائه دهند. جبر فازی توسعه داده شده توسط زاده  یک چارچوب رسمی از تئوری است که خطر تخمین های غیردقیق در محیط های غیرقطعی را مجاز می شمارد.(Hatami Marbini el at, 2010)  

 

 

 

 

 در این پژوهش ما به دنبال معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای هستیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند که باعث می شد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی ایجاد شود که مقایسه دقیقی بین واحدها را غیر ممکن می ساخت به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل از طریق یکسان کردن مرز کارایی هستیم. در تحقیقات انجام شده همچنین با در نظر گرفتن داده های بازه ای فازی کارایی را به صورت یک عدد محاسبه می کردند، اما در این پژوهش به دنبال بسط روش به گونه ای هستیم که کارایی به دست آمده نیز به صورت بازه باشد. در این صورت کارایی به دست آمده با واقعیت مطابقت بیشتری خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

مقدمه
بسیاری از شرکت های جهانی عملیات بازرگانی و فرآیندهای خود را به طور مداوم مورد بازنگری قرار می دهند. آنها در جستجوی مفهوم کارایی هستند تا بتوانند بهبود وضع موجود برای نیل به اهداف آتی را محقق سازند.عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد. روش ها و ابزارهای دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی آکادمیک می باشد. در چند سال اخیر ارزیابی عملکرد حجم بسیار زیادی از مطالعات آکادمیک را در سطح دنیا به خود اختصاص داده است. سال های اخیر شاهد به کارگیری حجم وسیعی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، در جهت ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از نهاده ها در حوزه های مختلف فعالیت، در بسترهای مختلف و در کشورهای مختلف بوده است.

یکی از دلایل آن است که DEA از این امکان برخوردار است که در مواردی که نسبت به دیگر رویکردها- به دلیل پیچیدگی ارتباط میان نهاده ها و ستاده های ناهمگون- مقاومت نشان می دهند، به کار گرفته شود. به عنوان نمونه می توان به فعالیت های نگهداری نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و یا نیروهای پلیس انگلستان و ویلز و همچنین عملکرد شعب بانکی در قبرس و کانادا و ... اشاره کرد. تحلیل پوششی داده ها هم چنین افق های تازه ای را در ارزیابی کارایی و فعالیت هایی که پیش تر با تکنیک هایی مورد تحلیل قرار گرفته بودند، باز نموده است. منشاء بسیاری از ناکارایی ها در شرکت های کارآمد و سودآور گذشته به کمک تحلیل پوششی داده ها شناسایی شده است (کوپر و دیگران، 2007).

این تحقیق در تلاش است به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی شرکت های مختلف تولید سیمان در ایران پرداخته و به کمک آن بتواند هم زمان با ارزیابی کارایی به مقایسه کارایی واحدهای فعال پرداخته و برخی نکات نهفته در ساختار اقتصادی این شرکت ها مانند چگونگی وضعیت بازده نسبت به مقیاس و چگونگی تاثیر حجم تولید و نوع تکنولوژی را در کارایی واحدها آشکار سازد. علاوه بر این در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه ی نمایی روشن از صنعت سیمان کشور راه کارهایی جهت توسعه شرکت ها و بالابردن ارزش سهام شرکت ها پیشنهاد گردد.

مدل تحلیل پوششی داده ای فازی برای ارزیابی عملکرد

تحلیل پوششی داده ها(DEA) روش پیشنهادی چارنز و همکارانش  بود، که یک روش ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری (DMU )، با مجموعه ی مشخصی از ورودی ها و خروجی ها می باشد. فرض اصلی (DEA ) بر مبنای داده های دقیق قرار گرفته بود،اما در دنیای واقعی، داده ها با اصطلاحاتی نظیر خوب ،بد، و... ارائه می شوند. معمولا داده ها دقیق نیستند و ارزیابی عملکردی که با استفاده از روش های متداول در برگیرنده این داده ها، انجام می شود، منجر به خطاهایی در فرایند تصمیم گیری می شود و DEA مرسوم  می تواند به سادگی عملکرد را اندازه گیری کند، به همین دلیل برای گرفتن تصمیمات معقول و مطابقت بیشتر با دنیای واقعی ضروری است که از منطق فازی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی استفاده کنند. مفهوم تصمیم گیری در محیط فازی از طرف بلمن و زاده پیشنهاد شده بود.

رویکرد های بسیاری در مورد داده های فازی در DEA توسعه داده شده اند، سنگوپتا اولین کسی بود که در مورد کاربرد تئوری مجموعه فازی در  تحلیل پوششی داده ها تحقیق کرده و اصولی از تئوری مجموعه فازی را برای معرفی ماهیت فازی در تابع هدف  و محدودیت های مدل متداول تحلیل پوششی داده ها، به کار برده است. چیانگ و شیانگ روشی را توسعه دادند  که قادر است مقیاس های کارایی فازی برای واحدهای تصمیم گیری(DMU) را با مشاهده های فازی ارائه کند(rostami,mollaeian,2012 ).

برای توسعه مدل  در فضای فازی در این بخش از اعداد فازی ذوزنقه ای مثبت با فرمت گستردگی چپ و راست استفاده می شود. از انجایی که تمامی مدل های ارائه شده در این پژوهش در فضای فازی که با اعداد ذورنقه ای به تصویر کشیده خواهند شد، توسعه داده می شوند، لذا در این جا به بصورت مختصر در مورد اعداد فازی و منحصرا عدد فازی ذوزنقه ای توضیح می دهیم.همانطور که اشاره شد، در دنیای واقعی ممکن است شاخص ها و معیارهایی که حاوی مقادیر قابل توجهی از ابهام هستند، برای اندازه گیری مقادیر ورودی ها و خروجی های یک مدلDEA مورد استفاده قرار گیرند. لذا می توان از واژه های زبانی که توسط مجموعه های فازی به تصویر کشیده شده اند، آن ها را مدلسازی نمود. یکی از پر کاربردترین فرم های اعداد فازی، اعداد ذوزنقه ای فازی هستند. در این پژوهش از این نوع اعداد فازی برای مدلسازی مدلهای DEA فازی، استفاده شده است.
 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مسئله 3

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع 6

4-1- پرسش های تحقیق 8

5-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 9

6-1-  قلمرو تحقیق 9

1-6-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق 9

2-6-1-  قلمرو زمانی تحقیق 9

7-1- روش کلی تحقیق 10

8-1- روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 10

9-1- روشهای تحلیل داده ها 10

-1-10نوآوری حاصل از پژوهش 11

11-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 12

12-1-  ساختار تحقیق 15

 

 

 

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 17

1-2- مقدمه 18

2-2-عملکرد 19

3-2-  ارزیابی عملکرد 19

1-3-2- اهداف اصلی و کلی ارزیابی عملکرد 20

2-3-2-  مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد 22

3-3-2-  مدل های ارزیابی عملکرد 24

4-2- کارایی 27

1-4-2- روش های اندازه گیری کارایی فنی 28

5-2- انواع بازده نسبت به مقیاس 29

6-2-  تحلیل پوششی داده ها 30

1-6-2-  مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها 30

1-1-6-2- مدل CCR 31

2-1-6-2- مدل BCC 33

3-1-6-2- رابطه تعداد ورودی ها و خروجی ها با تعداد DMU 36

4-1-6-2- ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها 36

5-1-6-2- اشکالات مدل DEAکلاسیک 37

7-2- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری 38

1-7-2-  روش شاخص کمینه حداکثر زیان(پشیمانی) 41

8-2- تئوری منطق فازی 44

9-2- اعداد فازی 45

1-9-2- متغیرهای کلامی 46

2-9-2- عملیات ریاضی بر روی اعداد فازی 48

3-9-2- تبدیل فازی به کلاسیک 50

1-3-9-2- روش های تبدیل فازی به قطعی 51

1-1-3-9-2- روش برش α 51

3-1-3-9-2- روش مرکز ثقل 53

4-1-3-9-2- روش میانگین موزون 53

5-1-3-9-2- روش درجه عضویت حداکثر-میانگین 54

10-2-  پیشینه تحقیق 55

11-2- جمع بندی 64

 

 

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق 66

1-3- مقدمه 67

2-3- بیان مسئله 68

3-3- مدل تحلیل پوششی داده ای قطعی برای ارزیابی عملکرد 69

4-3- مدل تحلیل پوششی داده ای فازی برای ارزیابی عملکرد 71

5-3- ویژگی ها و منافع مدل پیشنهادی 84

6-3- جمع بندی 85

 

 

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 87

1-4- مقدمه 88

2-4- جامعه و نمونه آماری 89

3-4- روش گردآوری داده ها 89

4-4- اجرای مدل FDEA و استخراج نتایج ارزیابی 89

5-4- محاسبه کارایی برای واحدهای مختلف 91

6-4- رتبه بندی شرکت های سیمانی 96

7-4- نتیجه گیری 102

 

 

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 104

1-5- مقدمه 105

2-5- نتایج پژوهش 107

3-5- نوآوری حاصل از پژوهش 108

4-5- پیشنهادات 109

1-4-5- پیشنهادات کاربردی 109

2-4-5- پیشنهادات تحقیقات آتی 109

5-5- محدودیت های تحقیق 110

6-5- نتیجه گیری 111

 

 

 

 

منابع

منابع فارسی 

منابع انگلیسی

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

امروزه دراکثر فعالیتهای حفاری ژئوتکنیکی ، از سرمته های الماسه جهت نمونه گیری از سنگ استفاده می شود سرمته های الماسه در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری ، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	185
حجم	4 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	pdf
دسته بندی	صنایع و معادن

توضیحات کامل

انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن

نگارش: عبدالله نجفی 

 

چکیده:

امروزه دراکثر فعالیتهای حفاری ژئوتکنیکی ، از سرمته های الماسه جهت نمونه گیری از سنگ استفاده می شود. سرمته های الماسه در مقایسه با سایر سرمته های مغزه گیر دارای برتریهای خاصی چون سرعت بالای حفاری ، عمر بیشتر و کیفیت بهتر مغزه های حاصله است. عمر سرمته ها تحت تاثیر پارامترهای متعددی از جمله سختی و سایندگی سنگهاست. تاکنون کوششهای متعددی جهت پیش بینی سرعت حفاری و طول عمر سرمته های حفاری براساس معیارهایی بیانگر میزان سایش سرمته ها و خاصیت سایندگی سنگها باشد صورت گرفته است. در بررسی حاضر ، به منظور پیش بینی سرعت حفاری و طول عمر سرمته های الماسه از شاخص سایش سورشار استفاده شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

شاخص CAI

حفاری ژئوتکنیکی

سرمته های الماسه

سرمته های مغزه گیر

شاخص سایش سورشار

سرمته های الماسه مغزه گیر

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1:کلیات

فصل 2:انواع سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل 3:روشهای اندازه گیری سایش سنگ

فصل 4:انتخاب شاخص CAI جهت پیش بینی میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل 5:تهیه پایگاه اطلاعاتی سایش سنک و میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر

فصل 6:ارتباط شاخص سایش سورشار با میزان مصرف سرمته های الماسه مغزه گیر و سرعت حفاری

فصل 7:انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر در ساختگاه های ایران

فصل 8:جمع بندی و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او

ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او

هدف از این پایان نامه ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	158
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او

 

 

 

 

چکیده :

به دلیل بازار رقابتی شدیدی که امروزه در تجارت الکترونیک وجود دارد شرکت های تجاری در تلاش هستند تا شرایط مدیریت ارتباط با مشتری را هرچه بیشتر بهبود بخشند تا بتوانند مشتریان فعلی را حفظ و دیگر مشتریان را هم جذب کنند.به همین خاطر است که شرکت هایی که کالاهای خود را بصورت اینترنتی به فروش می رسانند به دنبال این هستند تا تبلیغات کالاهایشان بر اساس ترجیحات فردی مشتریان باشد، یعنی تبلیغات را برای هر مشتری شخصی سازی کنند.

 

برای شخصی سازی تبلیغات شرکت ها باید اطلاعاتی در مورد رفتار خرید پیشین مشتریانشان کسب کنند و بعد از آن این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند رفتار خرید آتی مشتریان را پیش بینی کنند. تکنیک داده کاوی ابزاری است که می تواند به شرکت ها کمک کند تا بتوانند اطلاعات رفتار خریدهای پیشین مشتری را تجزیه و تحلیل کرده و قوانینی را استنتاج کنند که برای پیش بینی رفتار خرید آتی مشتری مفید باشند و بر طبق آن بتوانند راهبردهای شخصی سازی تبلیغات برای مشتریان را برپا کنند.

 

ما در تحقیق خود از داده های جمع آوری شده از مشتری، که رفتار خریدهای پیشین مشتری هستند، استفاده کرده و با بکارگیری روش تاخر، تناوب و مالی ارزش مشتریان را برای شرکت مشخص کردیم.سپس برای خوشه بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها، بصورت موازی از الگوریتم خوشه بندی K-Means و K-Harmonic Means استفاده کردیم سپس از الگوریتم استقرایی که یکی از الگوریتم های کشف قوانین وابستگی است استفاده کردیم و تکنیک قوانین وابستگی را بر روی داده های مربوط به هر یک از خوشه هایی که توسط K-Means مشخص شده اند بکار گرفتیم. با استفاده از قوانین بدست آمده از هر خوشه راهبردهای شخصی سازی تبلیغات برای هر خوشه از مشتریان را مشخص کردیم. برای هر مشتری علاوه بر قوانین مربوط به خوشه اصلی که به آن تعلق دارد از قوانین خوشه های دیگری که درجه تعلق مناسبی نسبت به آنها دارد نیز برای تعیین راهبردهای شخصی سازی تبلیغات استفاده کردیم تا بدین ترتیب تعداد تبلیغات پیشنهادی که مطابق با علایق مشتری است را بیشتر کنیم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تکنیک های داده کاوی

ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری

خوشه بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها

 

 

 

 

 

مقدمه:

پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات، حجم وسیعی از اطلاعات و داده های مفید را در دسترس قرار داده است.با توجه به رشد روز افزون بازار خرید اینترنتی و رقابت شدید بین شرکت ها و سایت های فروش اینترنتی، استفاده بهینه از اطلاعات بازار و مشتری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.ایده ها و راه حل های گوناگونی برای استفاده از اطلاعات بدست آمده از بازار و مشتریان جهت جذب مشتری و مهمتر از آن جهت نگهداری مشتریان فعلی پدید می آیند که یکی از این ایده ها، استفاده از اطلاعات مشتری برای بدست آوردن و پیش بینی کردن علایق آن است.فرایندهای زیادی را می توان برای بدست آوردن علایق مشتریان متصور شد، اما یکی از این فرایندها که امروزه با استقبال زیادی از سوی شرکت های تجاری و صاحبان سایت های فروش اینترنتی مواجه شده است، استفاده از تکنیک های داده کاوی1 می باشد.با استفاده از تکنیک خوشه بندی2 و تکنیک قوانین انجمنی3 که از تکنیک های داده کاوی به شمار می آیند و بر روی داده های مربوط به رفتار خرید پیشین مشتری اعمال می شوند، می توان اطلاعات مفیدی جهت پیش بینی رفتار خرید آتی مشتری کسب نمود.شرکت ها از این اطلاعات استفاده می کنند تا بتوانند کالاهای مورد علاقه مشتریان را در مکان و زمان مناسب به آنها پیشنهاد دهند و بدین ترتیب در جهت سیاست نگهداری و حفظ مشتریان گام بردارند.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1: مقدمه .......................................................................................................... 2

  1-2: بیان مسئله .................................................................................................. 3

 1-3: هدف تحقیق ................................................................................................ 4

1-4: اهمیت تحقیق ............................................................................................... 6

1-5: ساختار تحقیق .............................................................................................. 7

 

فصل دوم: پیشینه  و مفاهیم تحقیق

2-1: مبانی نظری................................................................................................... 10  

2-1-1: مدیریت ارتباط با مشتری................................................................ 10

2-1-1-1: تعریف مدیریت ارتباط با مشتری ................................................... 10

2-1-1-2: تبلیغات اینترنتی ..................................................................... 13

2-1-2: داده کاوی ................................................................................................ 15

2-1-2-1: تعریف داده کاوی ................................................................................. 15

2-1-2-2: خوشه بندی ........................................................................................ 18

2-1-2-3: قوانین وابستگی ................................................................................. 25

2-1-3: شیوه تاخر، تناوب و مالی ......................................................................... 31

2-2: پیشینه تحقیقاتی ...................................................................................... 33

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1: مقدمه ......................................................................................................... 40

3-2: اطلاعات مجموعه داده ها و آماده سازی داده ................................................ 42

3-3: تعیین ارزش مشتری ................................................................................... 44

3-4: استفاده از تکنیک های داده کاوی ............................................................... 48

3-5: رهیافتی برای شخصی سازی تبلیغات .......................................................... 56

3-6: روش ارزیابی ............................................................................................. 59

 

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 : پایگاه داده هدف ........................................................................................ 62

4-2 : آماده سازی مجموعه داده .......................................................................... 63

4-3 : استخراج اطلاعات جهت تعیین معیارهای RFM .......................................... 78

4-4 : داده کاوی ................................................................................................. 82

4-5 : ارائه تبلیغات مناسب به مشتری ................................................................. 117

4-6 : ارزیابی مدل .............................................................................................. 119

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و کار آینده

5-1 : نتیجه گیری .............................................................................................. 126

5-2 : پیشنهادها و کار آینده ............................................................................. 128

منابع ................................................................................................................ 131

 

 

 

فهرست شکل ها:

شکل 3-1 : فرایند شخصی سازی تبلیغات توسط داده کاوی ................................................... 41

شکل 3-2 : قالب کاری سیستم ارائه تبلیغ در سایت .................................................................. 58 

شکل 4-1 : قالب داده های مربوط به خوشه شماره یک در WEKA ..................................... 107

شکل 4-2 : قالب داده های مربوط به خوشه شماره دو در WEKA ....................................... 110 

شکل 4-3 : قالب داده های مربوط به خوشه شماره سه در WEKA ...................................... 114 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها:

جدول 2-1 : مثال تراکنش های خرید ........................................................................................... 26

جدول 2-2 : مثال معیاردهی RFM ............................................................................................... 33

جدول 3-1 : مشخصات کالاهای موجود ........................................................................................ 43 

جدول 3-2 : ارزش گذاری معیار Recency ................................................................................ 46 

جدول 3-3 : ارزش گذاری معیار Monetary ............................................................................ 47

جدول 3-4 : مثال نحوه تخصیص RFM ........................................................................................ 48

جدول 4-1 : رکوردهای خرید مشتریان .......................................................................................... 63

جدول 4-2 : تخصیص مقادیر RFM ............................................................................................... 79

جدول 4-3 : شماره خوشه مشتریان در K-means ................................................................... 83

جدول 4-4 : رکوردهای خرید مشتریان پس از ویرایش .............................................................. 92

جدول 4-5 : نتایج پیشنهادها و عرضه تبلیغات کالاها به مشتریان ........................................... 120   

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ کشاورزی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	128
حجم	503 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ کشاورزی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده
مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد. 

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد. 

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه است.  

روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل ترکیبی- TOPSIS  برای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم کرد. از دو مقدار به دست آمده برای کارایی، به کمک روش TOPSIS برای ایجاد یک شاخص به نام نزدیکی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.
 

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است.  
روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد. 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

 
- مقدمه
شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود چون اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، 1390).از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است(همتی و همکاران، 1389). 
مدیران باید از صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده بانک‌‌ها و شرکت‌ها را پیش‌بینی و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزش‌گذاری درست و صحیح صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها هم برای مدیران و هم برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری می‌باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود(رحیمیان و همکاران، 1391). 

 بیان مسأله
ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد(بحیرایی، 1391).امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران ، 2012).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این است که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابعند. بانک‌های تجاری و تخصصی موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع‌آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می‌کنند. 

در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه‌گذاری، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمایند، به اشخاصی که برای سرمایه‌گذاری به منابع مالی محتاج‌اند، فراهم می‌سازد و از آن‌جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان‌قیمت‌تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان‌های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می‌باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی‌ها با کیفیت پایین‌تر و درآمد بیشتر و یا دارایی‌ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی‌اش را کاهش دهد و یا دارایی‌هایی با سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تأمین نماید؟ این‌ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک‌ها همیشه با آن‌ها درگیر هستند(کریمی، 1385).پاسخ به سؤالات فوق نیاز به ارزیابی عملکرد مالی را بااهمیت‌تر ساخته تا از این طریق بانک‌ها عملکردشان را از لحاظ سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایی و نقدینگی نسبت به بانک‌های رقیب مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملکرد خود اقدام نمایند.

«فهرست مطالب»
چکیده    1
فصل اول. کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- چارچوب نظری تحقیق    5
1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها    6
1-5- فرضیه تحقیق    8
1-6- اهداف تحقیق    8
1-7- تعریف متغیرها    8
1-8- قلمرو تحقیق    9

فصل دوم. ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه    11
2-2- اهداف واحدهای انتفاعی    12
2-2-1- حداکثر نمودن سود    12
2-2-2- حداکثر نمودن ثروت    13
2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی    13
2-4- مفهوم عملکرد شرکت    14
2-5- ارزیابی عملکرد    16
2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد    17
2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد    18
2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد    19
2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی    21
2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری    21
2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام    21
2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها    22
2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی    23
2-9- سود حسابداری    25
2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری    26
2-9-2- سودمندی سود    27 
2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)    28
2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)    28
2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)    29
2-11- تئوری ها و مدل ها    30
2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها    30
2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابرکارایی    30
2-13- پیشینه تحقیق    33
2-13-1- تحقیقات داخلی    33
2-13-2- تحقیقات خارجی    35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    46
3-2- روش تحقیق    47
3-3- جامعه آماری    48
3-4-  محاسبه حجم نمونه    48
3-5- روش گردآوری اطلاعات    48
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها    50
4-1- مقدمه    51
4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها    52 

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    68
5-2- نتایج تحقیق    69
5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق    74
5-4- پیشنهادات به محققین آتی    74
5-5- محدودیت های تحقیق    75
منابع    76
پیوست    80
 

«فهرست اشکال»
شکل1-1- روش‌های پارامتری و غیر پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها    7
 

«فهرست جداول»
جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد    9
جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی    47
جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه اردبیل    52
جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU     57
جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU     60
جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC    64
جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC    66
جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU     70
جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU     71
جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC     72

«فهرست نمودار»
نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد    19

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود